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| 出場機制 | 說明 | 預設參數 |
|---|---|---|
| 🔄 信號反轉 | 因子排名跌出門檻時退出 | 排名跌破 30% |
| 🛑 固定停損 | 從進場價虧損超過閾值 | -25% |
| ⏰ 時間上限 | 超過最大持有天數 | 126 天 (6個月) |
| 🚨 回撤熔斷 | 投組回撤過大時暫停進場 | -25% |
anomaly_dynamic_exit/
├── config/settings.py # 系統配置（因子、策略、交易成本等）
├── data/fetcher.py # 台股資料擷取（yfinance）
├── factors/calculator.py # 9 種異常因子計算
├── strategy/dynamic_exit.py # 動態出場策略引擎（核心）
├── backtest/engine.py # 回測引擎
├── utils/reporter.py # 績效報告 & 視覺化
main.py # 主程式入口1pip install pandas numpy yfinance matplotlib seaborn scipy statsmodels tqdm
2
3# 預設配置（推薦，經過優化）
4python main.py --no-short
5
6# 完整自訂
7python main.py --universe tw50 --start 2020-01-01 --end 2025-12-31 \
8 --max-long 20 --no-short \
9 --factors momentum quality| 因子 | Top30% 年化 | 台股有效？ | 說明 |
|---|---|---|---|
| Momentum (動量) | +30.1% | ✅ 極強 | 12-1月過去報酬，Sharpe 1.21 |
| Quality (品質) | +18.3% | ✅ 強 | ROE+穩定性，Sharpe 1.00 |
| Short-term Reversal | -54.7% | ❌ 完全反向 | 台股短期有動量延續而非反轉 |
| Volatility | +5.7% | ❌ 反向 | 高波動股表現更好 |
| Value | +8.9% | ❌ 反向 | 成長股主導台股 |
| Size | +8.0% | ❌ 反向 | 大型股表現更好 |
| 指標 | 動態出場 | 固定月度換倉 | TAIEX 大盤 |
|---|---|---|---|
| 累計報酬 | 182.49% ✅ | 193.40% | 140.39% |
| 年化報酬 | 19.69% ✅ | 20.48% | 16.39% |
| 夏普比率 | 1.033 ✅ | 1.024 | 0.754 |
| 索提諾比率 | 1.320 ✅ | 1.306 | 0.950 |
| 最大回撤 | -26.38% ✅ | -27.45% | -31.63% |
| Calmar | 0.746 ✅ | 0.746 | 0.518 |
| Alpha | +6.10% ✅ | +6.42% | 0% |
| 交易勝率 | 55.89% | - | - |
| 平均報酬/筆 | +6.52% | - | - |
| 平均持有天數 | 118.4 | 30 (固定) | - |
| 項目 | 費率 |
|---|---|
| 手續費 | 0.1425% × 2.8折 ≈ 0.04% |
| 證交稅 | 0.3% (僅賣出) |
| 滑價 | ~5 bps |
| 來回總成本 | ~0.44% |
| 檔案 | 內容 |
|---|---|
nav_curves.png | 淨值曲線比較圖（含回撤、滾動夏普） |
trade_analysis.png | 交易分析圖（出場分布、勝率） |
monthly_returns_heatmap.png | 月度報酬熱力圖 |
performance_comparison.csv | 績效比較表格 |
trade_details.csv | 完整交易明細 |